[시사프라임 / 박선진 기자] 시중 4대 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준을 기록한 반면 케이벵크는 BIS 총자본비율이 11.14%로 가장 낮은 것으로 나타났다. 

은행지주사의 경우, 신한금융지주나 KB금융지주의 경우 BIS 총자본비율이 14%를 웃돈 반면 우리금융의 BIS총자본비율은 11.79%로 가장 낮았다.

8일 금융감독원에 따르면 3월 말 기준 국내 은행의 국제결재은행(BIS) 기준 총자본 비율에 따르면 신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준을 기록했다.

반면 케이벵크는 BIS 총자본비율이 11.14%로 가장 낮았다. 하지만 올해 1분기부터 바젤Ⅲ를 적용하는 인터넷전문은행의 경우 개인신용대출 위험가중치 하락(바젤Ⅰ 100%→바젤Ⅲ 75%)으로 자본비율이 상승했다.  바젤 Ⅲ는 BIS 비율 기준은 그대로 두되, 보통주자본비율은 4.5% 이상, 기본자본비율 6% 이상으로 강화했다. 

올해 3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 14.72%, 12.80%, 12.16%이다. 이는 전년말 대비 각각 0.54%p, 0.41%p, 0.40%p 하락한 수치다. 

위험가중자산 증가율(+4.7%)이 자본 증가율(총자본 기준 +1.0%)을 큰 폭으로 상회했기 때문이다. 연결당기순이익(+3.7조원) 등으로 총자본이 2조4000억원 증가한 것에 그친 반면, 위험가중자산은 기업대출로 32조7000억원 증가했고, 환율상승 등에 따른 장외파생상품에 16.0조원, 신용위험가중자산이 53조원이 증가하는 등 위험가중자산이 73조원 늘어난 영향이다.

은행지주회사에서도 마찬가지로 같은 현상을 보였다. 3월말 은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 13.40%, 11.97%, 10.95% 및 5.58%이다. 

전분기말 대비 총자본비율, 기본자본비율 및 보통주자본비율이 각각 0.14%p, 0.13%p, 0.15%p 하락했다. 

위험가중자산 증가율(+3.7%)이 자본 증가율(총자본 기준 +2.7%)을 상회했다. 자회사의 자산 증가 등에 따라 위험가중자산이 46.9조원 증가한 반면, 연결당기순이익(+3.5조원) 및 자본확충(증자 0.3조원, 자본증권 0.7조원) 등으로 총자본은 4조5000억원 증가에 그쳤다. 

신한금융지주나 KB금융지주의 경우 BIS 총자본비율이 14%를 웃돌았다면 우리금융의 BIS총자본비율은 11.79%로 가장 낮았다. 우리금융은 우리금융은 위험가중자산을 산출할 때 바젤위원회가 제시한 표준 위험가중치를 적용하는 표준방법을 사용하고 있어 낮게 나올 수밖에 없는 구조다.  지주사 전환 영향으로 BIS비율이 낮아진 탓이다.  신한·하나 KB국민이 사용하는 내부등급법을 이달 말 적용받게 되면 비슷한 수준에 이를 것이란 관측이 나온다. 

금감원은 “코로나사태의 장기화 가능성을 대비해 자본확충와 내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도하겠다”면서 “규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 하겠다”고 말했다.